Стресс-тесты выявят состояние ликвидности активов банков

Утверждено новое Положение о предъявляемых требованиях к управлению ликвидностью коммерческих банков. Ранее действовавшее Положение (от 02.12.1998 г. № 559), а также изменение и дополнение к нему признаны утратившими силу.

 

В целом новое Положение сохранило нормы старого,  при этом оно содержит отличия часть из которых охарактеризована ниже.

 

В новом Положении дано понятие «высоколиквидные активы» и требования, которым они должны отвечать. Уточнено, что в каждом банке ежегодно до 1 февраля разрабатывается политика управления ликвидностью (в виде отдельного документа) и утверждается Советом банка (ранее − Правлением). Минимум раз в квартал Совет банка должен обсуждать вопросы управления ликвидностью и принимать соответствующие решения по его результатам.

 

Также в каждом банке должен быть сформирован Комитет управления ликвидностью (ранее – Комитет управления ресурсами). Как и прежде, председатель Правления руководит деятельностью Комитета и назначает его членов из числа руководителей основных структурных подразделений банка.

 

Как и ранее, банк должен иметь структурное подразделение, ответственное за управление ликвидностью. Теперь это подразделение составляет и представляет периодические отчеты о состоянии ликвидной позиции банка только Правлению (ранее − Правлению и Совету банка).

 

По-прежнему коэффициент текущей ликвидности (сумма текущих активов/сумма текущих обязательств) должен составлять не менее 30%.

 

В новом Положении предусмотрено, что банки минимум раз в квартал должны проверять состояние своей ликвидности путем стресс-тестирования. По его результатам банкам необходимо корректировать стратегию управления рисками и разработать планы по обеспечению дополнительными средствами в неожиданных стрессовых ситуациях. 

 

Банки должны представить в Центральный банк информацию о решениях, принятых Правлением по результатам стресс-тестирования, и планах по непредвиденному финансированию.

 

Определено, что коэффициент нормы покрытия ликвидности (высоколиквидные активы/сумма чистого расхода в течение следующих 30 дней) должен составлять:

 

с 1 января 2016 года – 80%;

 

с 1 января 2017 года – 90%;

 

с 1 января 2018 года– 100%.

 

Ранее предусматривалось, что с 1 января 2015 года данный коэффициент должен составлять не менее 100%.

 

Как и прежде, с 1 января 2018 года банки обязаны обеспечивать коэффициент нормы чистого стабильного финансирования (доступная сумма стабильного финансирования/необходимая сумма стабильного финансирования) в размере не менее 100%. Только теперь в необходимую сумму стабильного финансирования, помимо других, входит 15% забалансовых обзательств.

 

В новом Положении приведен пример расчета коэффициента нормы чистого стабильного финансирования. Документ содержит и иные отличия.

 

Документ принят на государственном языке, сообщает Norma.uz.